Торговля и инвестиции в ценные бумаги, акции, облигации

Обмениваемся опытом и обсуждаем: Финансовые рынки и тенденции. Инвестиции в ценные бумаги, акции, облигации, в драгоценные металлы и монеты. Ситуации с банками и вкладами. Бизнес с нуля. Лайфхаки и полезные советы.
gravicapa
осваиваюсь
осваиваюсь
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 25 окт 2023, 05:25
Пол: Мужской
Благодарил: 47 раз
Поблагодарили: 245 раз
Не в сети

Сообщение gravicapa »

Ruslan писал(а) 26 янв 2025, 12:51 Добрый день, а имеет ли смысл так глубоко погружаться в теорию бондов в нашей стране?
ИМХО системные риски и "черные лебеди" перекрывают любой такой научный труд, который работает в других странах.
Уважаемый Ruslan, на этот вопрос каждый отвечает для себя сам. Кроме того, есть ведь и валютные бонды. У меня рублевый портфель только для спекуляций и текущего потребления.

Аватара пользователя
Ruslan
уважаемый
уважаемый
Сообщения: 1360
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 22:26
Благодарил(а): 406 раз
Поблагодарили: 791 раз
Не в сети

Сообщение Ruslan »

gravicapa, вот смотрю я Казахстан 11 и 13, вроде риски низкие. Но - если вдруг Казахи начнут какие то вводить ограничения, что будет с бумагой :shock:

Аватара пользователя
Ruslan
уважаемый
уважаемый
Сообщения: 1360
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 22:26
Благодарил(а): 406 раз
Поблагодарили: 791 раз
Не в сети

Сообщение Ruslan »

Ruslan писал(а) 20 янв 2025, 22:31 Сейчас сумма кредита в n рублей по 6% семейки покрывается суммой процентов от суммы n/4 по ставке 24% на накопительном счёте. Идеальная картина мира, но такая доходность и ставки не вечны;(
Хочется зафиксироваться на будущее. Какие есть варианты и на какие сроки?
Итог скорее всего какой тот гибрид/микс из этих 5 пунктов, но в какой пропорции/тайминге? Какие мысли?
Всем привет, пришлось вспомнить немного дискретной математики, вооружившись xls и доп.пакетом "поиск решений".
Что получилось интересное для обсуждения
Дано: Есть условных X руб. необходимо распределить в ОФЗ (пока только их взял) с учетом следующих ограничений.
1. Распределение по периодам
- короткие (до 2.5 лет) не более ~25% от X (идея - ставки выше в коротких)
- средние (от 2.5 до 7лет) не более ~50% от X (основная сумма, идея - в случае чего можно досидеть до погашения)
- длинные (от 7 лет) - не более ~25% от Х (идея - рост длинный при снижении ставки)
2. Максимизация суммы годового процента (да, это не максимальная доходность)
3. Максимально равномерное распределение выплат купона по году.
На итог получилось вот такое распределение:
pict02.jpg
pict02.jpg (60.95 КБ) 2589 просмотров
Итоги портфеля (если правильно посчитал :D)
Выплаты купонов к телу сейчас - 12,39%
Средневзвешенная доходность сейчас - 17,01%

У кого какие мысли по данным бумагам? Какие альтернативы глянуть.
P.S. В короткие сейчас поищу еще нормальные корп. и муниципальные фиксы.

gravicapa
осваиваюсь
осваиваюсь
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 25 окт 2023, 05:25
Пол: Мужской
Благодарил: 47 раз
Поблагодарили: 245 раз
Не в сети

Сообщение gravicapa »

Ruslan писал(а) 26 янв 2025, 18:31 Какие альтернативы глянуть.
Уважаемый Ruslan, я бы строил хэджирующий портфель совершенно по иным соображениям - как традиционную штангу, т.е. короткие и длинные в пропорции 50/50, без середины. И в короткие я бы набрал корпоративных флоатеров от АА-ААА.
Флоатеры дадут вам в ближайшие пару лет купонный доход много больший, чем ОФЗ, а надежность их сопоставима. Таким образом вы возьмёте прибыль с обоих концов штанги. Дополнительный плюс - многие флоатеры дают ежемесячный/ежеквартальный купон, т.е. очень равномерный денежный поток.
Не претендую на истину, просто имхо.
За это сообщение автора поблагодарили 4 человека:
21rusShuranRuslanStetik

one of us
постоялец
постоялец
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 06:57
Пол: Мужской
Благодарил: 254 раза
Поблагодарили: 206 раз
Не в сети

Сообщение one of us »

Минфин зарегистрировал 7 допвыпусков облигаций ОФЗ-ПД в объеме до 50 млрд руб каждый

Министерство финансов Российской Федерации информирует, что с 29 января 2025 г. на аукционах Минфина России будут доступны облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) дополнительных выпусков в объеме до 50,0 млрд. рублей по номинальной стоимости каждый:
• № 26228RMFS (с погашением в апреле 2030 г.);
• № 26235RMFS (с погашением в марте 2031 г.);
• № 26221RMFS (с погашением в марте 2033 г.);
• № 26233RMFS (с погашением в июле 2035 г.);
• № 26240RMFS (с погашением в июле 2036 г.);
• № 26230RMFS (с погашением в марте 2039 г.);
• № 26238RMFS (с погашением в мае 2041 г.).

Приказы Минфина России, содержащие решения об эмиссии ОФЗ-ПД указанных дополнительных выпусков опубликованы на официальном сайте Минфина России в сети «Интернет» в разделе «Деятельность / Государственный долг / Нормативные документы / Государственный внутренний долг Российской Федерации / Приказы Минфина России».

Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД указанных дополнительных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.

https://smartlab.news/read/138951-minfi ... -vedomstvo

P.S. офз на новость отреагировали проливом
За это сообщение автора поблагодарили 2 человека:
Shurangravicapa

Аватара пользователя
Striker
активный
активный
Сообщения: 724
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 11:54
Пол: Мужской
Благодарил: 604 раза
Поблагодарили: 592 раза
Не в сети

Сообщение Striker »

ЛК "Европлан" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 24% годовых
29 января. RUSBONDS.RU - ПАО "ЛК "Европлан" (LEAS) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-09 со сроком обращения 3,5 года на уровне 24,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 26,82% годовых. Купоны по выпуску фиксированные, ежемесячные.


Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20250129131500628885 :!: :!: :!:
За это сообщение автора поблагодарили 3 человека:
ShuranМедеяWatchdog

Аватара пользователя
Shuran
админ
админ
Сообщения: 36186
Зарегистрирован: 12 сен 2015, 20:13
Пол: Мужской
Благодарил: 30365 раз
Поблагодарили: 23834 раза
В сети

Сообщение Shuran »

ПАО "ЛК "Европлан" увеличило объем размещения облигаций серии 001P-09 со сроком обращения 3,5 года с не менее 5 млрд до 16 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20250129183200630939

Аватара пользователя
PlanB
модератор
модератор
Сообщения: 1201
Зарегистрирован: 12 окт 2019, 04:50
Пол: Мужской
Благодарил: 255 раз
Поблагодарили: 1429 раз
Не в сети

Сообщение PlanB »

Я пошел в европлан на 25% от портфеля

Аватара пользователя
Shuran
админ
админ
Сообщения: 36186
Зарегистрирован: 12 сен 2015, 20:13
Пол: Мужской
Благодарил: 30365 раз
Поблагодарили: 23834 раза
В сети

Сообщение Shuran »

PlanB писал(а) 29 янв 2025, 21:50Я пошел в европлан на 25% от портфеля
я на 15% пока

Аватара пользователя
Shuran
админ
админ
Сообщения: 36186
Зарегистрирован: 12 сен 2015, 20:13
Пол: Мужской
Благодарил: 30365 раз
Поблагодарили: 23834 раза
В сети

Сообщение Shuran »

ПАО "НОВАТЭК" 6 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом не менее $200 млн с расчетами в рублях, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 10,00% годовых, купоны ежемесячные.

Агентом по приобретению выступит "Ньютон инвестиции". Техразмещение запланировано на 12 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Безналичные расчеты в рублях РФ по официальному курсу Банка России будут производиться: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций, или на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения облигаций.
► Показать

Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20250130143400645932

зы вкусный купон, хочется уже чота надежное-валютное в портфель

Аватара пользователя
Striker
активный
активный
Сообщения: 724
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 11:54
Пол: Мужской
Благодарил: 604 раза
Поблагодарили: 592 раза
Не в сети

Сообщение Striker »

Shuran писал(а) 30 янв 2025, 15:03зы вкусный купон, хочется уже чота надежное-валютное в портфель
3 года ровно не попадают под ЛДВ, если брать то на иис во избежании налога на валютную переоценку
За это сообщение автора поблагодарили 2 человека:
ShuranСандро79

Аватара пользователя
Shuran
админ
админ
Сообщения: 36186
Зарегистрирован: 12 сен 2015, 20:13
Пол: Мужской
Благодарил: 30365 раз
Поблагодарили: 23834 раза
В сети

Сообщение Shuran »

Striker писал(а) 30 янв 2025, 15:103 года ровно не попадают под ЛДВ, если брать то на иис во избежании налога на валютную переоценку
трансформированные иисы рулят)

Отправлено спустя 57 секунд:
gravicapa, пойдете в новатэк? если купон сильно не утопчут
За это сообщение автора поблагодарил 1 человек:
Striker

one of us
постоялец
постоялец
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 06:57
Пол: Мужской
Благодарил: 254 раза
Поблагодарили: 206 раз
Не в сети

Сообщение one of us »

Смущает курс бакса, по которому они будут размещаться. В приложении втб показывает 107,8руб/$

Аватара пользователя
Shuran
админ
админ
Сообщения: 36186
Зарегистрирован: 12 сен 2015, 20:13
Пол: Мужской
Благодарил: 30365 раз
Поблагодарили: 23834 раза
В сети

Сообщение Shuran »

one of us писал(а) 30 янв 2025, 16:07Смущает курс бакса, по которому они будут размещаться. В приложении втб показывает 107,8руб/$
не знаю, что это, в новости четко по курсу цб рф на дату сделки при размесе, т.е. на 12 фев

Отправлено спустя 8 минут 52 секунды:
глянул прилож втб, там же приписка, что указан индикативный цб + 10% из-за возможной волатильности и будет пересмотрен в дату открытия книги
За это сообщение автора поблагодарил 1 человек:
one of us

one of us
постоялец
постоялец
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 06:57
Пол: Мужской
Благодарил: 254 раза
Поблагодарили: 206 раз
Не в сети

Сообщение one of us »

Shuran писал(а) 30 янв 2025, 16:13не знаю, что это, в новости четко по курсу цб рф на дату сделки при размесе, т.е. на 12 фев
Разобрался
Вложения
IMG_20250130_162041.jpg
IMG_20250130_160225.jpg