интересную тему прочитал в одном из чатов, пассивный заработок на фандинге (это разница между ценой фьюча и базисным активом, когда он положительный, лонгисты пластят его шортистам, когда отрицательный - наоборот, "сделан" чтобы цена фьюча с базисом особо не расходилась) вечного фьюча на бакс, который хэджирует короткую валютную замещайку, если кто в теме, прокомментируйте/поправьте, плз, я во фьючах полный ноль, мож неправильно понял, там чел просто похваcтался, что имеет 0,15% в день и указал ключевые слова, далее я стал рыть, ничо не нарыл (либо фандинг на крипте, либо рыдания тех, кто в лонгах по вечному фьючу, что фандинг все доху сжирает и уводит в минус) и начал думать: с 25 ноября прошлого года фандинг по вечному фьючу бакса строго положительный и на максимумах (хз почему, но это факт, на графике для сравнения евро и юань
https://www.moex.com/a8141, понятно, что это не навсегда, но пока работает, надо юзать, до 21 апреля макс он был 0,1% в день и это тока по раб. дням, что сравнимо с лгбт, учитывая (небольшие) расходы на шорт, но с указанной даты он реально стал 0,15% в день, а это уже кардинально вкуснее, можно даже забить на ставку на девал, короче:
покупаем самую короткую замещайку - это норка с погасом в сент и шортим энтот вечный фьюч на бакс, для шорта надо 12,1 тыр на 1 контракт (на 1кБ, грубо 1/7 от цены контракта) - либо морозим кеш, либо берем в маржу, благо, у некоторых брокеров это можно сделать за 0-50% от обычной ставки и наслаждаемся темой под 3% в мес (это если перенос ГО бесплатный, если платим 50% ставки маржи (25%) на 1/7 депо , то получаем 36 годовых минус 1,8, пусть 34, морозить 1/7 депо совсем тупо, не будем) ессно поглядываем каждый день, если вдруг фандинг становится отрицательным, то закрываем позу, сами по себе движения валюты нам пофиг, если бакс растет всю дорогу, то в конце у нас замещайка "сработает", если резко падает (при сохранении положит фандинга, ессно), мы еще и на самом фьюче чота заработаем, но ключевое это тока фандинг, конечно, про купон молчу даже, у норки он 2,5% и бумага по номиналу
все верно или есть ошибки? мож не учел какие-то риски? смущает, что как-то все оч просто, наверное, что-то не учел...эта норка немаржинальная, если рассмотреть чуть более длинный маржинальный газпром, риски сильно увеличиваются? (не пойму, какие, чел юзает именно самую короткую - норку)
зы бесплатный перенос ГО у бкс при обороте от 20 лямов в день, 50% - от 2 до 20. и у втб-прайм можно договориться с персом на 50%, халяву не дают
Отправлено спустя 1 час 54 минуты :
про самую короткую дошло - потому что она макс приближена к курсу. а рост/падения курса пофиг, т.к. обе позы в разные стороны, в сумме ноль
на 7-летку-то)