Экономика в России и мире, тренды (кроме торговли ценными бумагами)

Если кому-то интересно, как захеджироваться от возможных рисков потенциальных санкций в отношении госдолга РФ и девальвации, то есть такая схема: покупка/резервирование $, держать его до объявления санкций в конце января-начале февраля, потом в моменте продажа $ в течение двух дней на хаях, покупка долгосрочных ОФЗ РФ, чья доходность пострадает больше всего. В итоге можно получить аналог 5-10 летнего депозита под 12 процентов, а то и более.
Если санкции не объявят, то рубль может немного укрепиться, но чисто эмоционально, и то не факт, а ОФЗ останутся на том же уровне доходности до следующего понижения ключевой ставки

Shuran писал(а) 30 дек 2017, 12:23а почему именно ОФЗ, а не еврооблиги рф/госбанков? они могут и посильнее упасть. и тогда можно получить баксовое депо под 6-9%, смотря до куда упадет, а уж если суборды брать... насчет 2х дней хаев тоже спорно имхо, до дна может дольше падать, если панику начнут раскручивать

Мы сейчас не можем точно спрогнозировать на какие виды госдолга будут объявлены санкции, пока что спекулируем на слухах о том, что наиболее вероятно санкции повлияют на бумаги будущих выпусков, а также на длинные бумаги в обращении, из-за того, что в кризисные моменты их стоимость подвержена наибольшему падению. Панику на рынке наш ЦБ быстро купирует, так как уже набрался опыта в этом, и вроде как пока нет ощущения, что по нам собираются жахнуть со всего размаха, как в 14м. Поэтому я лично не столько опасаюсь за последствия, сколько не хочу пропустить аттракцион щедрых распродаж на панике от новостей. Падение рубля, естественно будет происходить параллельно с распродажей бумаг нерезидентами, и, в то время, как распродажа может длиться до недели, пока нерезы не поймут, что их бумаги у них выкупят и не дадут обвалиться, то падение рубля остановить ЦБ в состоянии за два-три дня на той границе, какая ему интересна (это я лично наблюдал когда работал на ММВБ в свое время). Почему ОФЗ а не еврооблиги? Потому что суммарную доходность можно получить больше, если продать $ на хаях и добавить к ней дисконт от цены просевших облигаций в руб (точно больше 10%). В валюте как правило не бывает такого дисконта в % соотношении. Цена рублевых облиг потом со временем восстановится. Вначале продать валюту по хорошему курсу на хаях (то еще снайперство!), потом ее надо завести на брокерский счет (либо там и держать для оперативности), потом сориентироваться в динамике проседания цены облигаций и понять когда брать - на все это уходит время, и если не сделать это до конца той недели, когда объявят печальные новости, то в следующий понедельник уже можно обнаружить, что ЦБ и Минфин проложили прокладки и тампоны по всем слабым местам, где подтекает и утекает Суборды никому не советую, речь все таки веду о возможности заработать на консервативных инструментах

А как насчет сценария с пролетом санкций и походом нефти до 70 с последующим укреплением рубля? Не думаю, что ему сильно дадут укрепиться, но все же лося можно словить.

Я смотрю в России весна рано пришла ))

A это, уточнил Бегларян, указывает на неизбежность усиления стоимости российской валюты к доллару ориентировочно до 51/49 и далее к уровню 47, с потенциальной угрозой для доллара упасть вплоть до отметки 43. Хотя, возможно (если все же реализуются риски начальной растущей коррекции доллара), предполагаемые нижние целевые отметки 40+ для пары доллар/рубль будут достигнуты не в 2018 г., а позднее, в первой половине 2019 г., допустил управляющий партнер консалтинговой компании Medelle SA.

В 2018 г., согласен главный аналитик компании TeleTrade Олег Богданов, у рубля есть неплохие шансы для укрепления. Сейчас в силу сезонного фактора (конец года и большие выплаты по внешнему долгу) сложилась аномальная ситуация на валютном рынке: цена барреля нефти в рублях выросла почти до исторического максимума 3900. Скорее всего, в первом полугодии рубль вернется к многолетней средней в районе 3000-3300 за баррель, что, безусловно, устраивает российское правительство. Если текущие цены на нефть сохранятся (выше $60 за баррель), то рубль может укрепиться к доллару до 50 уже в первой половине 2018 г., подчеркнул эксперт.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/95910

Не успеет, ИМХО, туда доползти в этой пятилетке

Первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев: финансовая организация уведомила предприятия российского оборонного комплекса о том, что не будет их обслуживать из-за западных санкций...
Подробнее:
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=47 ... rom=rubric

Российская экономика: взгляд на 2018 год
https://www.finam.ru/analysis/forecasts ... s_to_finam

Интересно посмотреть на список банков\инвестконтор и аналитегов, предсказывавших и обосновывающих год назад, ценник по бренту 69, на январь 2018

Все как заведённые орали про 40-50 и сланец. Лошары

Чтобы что-то позитивное в нефти на этот год разглядеть, надо месяц закрыть выше 70.

СергейРу писал(а) 11 янв 2018, 14:16Интересно посмотреть на список банков\инвестконтор и аналитегов, предсказывавших и обосновывающих год назад, ценник по бренту 69, на январь 2018

Все как заведённые орали про 40-50 и сланец. Лошары

Я обычно слежу по старой памяти за прогнозами курса рубля от крупнейших банков на год вперед. В прошлый Новый Год все как один пообещали бакс свыше 60, средний прогноз был 63-64. Никто не угадал. У одного крупного брокера, где обслуживаюсь, дирекция запретила менеджерам делиться с клиентами прогнозами по курсу валют, полагаю, из-за того что почти всегда ошибались

СергейРу писал(а) 11 янв 2018, 14:16Интересно посмотреть на список банков\инвестконтор и аналитегов, предсказывавших и обосновывающих год назад, ценник по бренту 69, на январь 2018

Все как заведённые орали про 40-50 и сланец. Лошары

Черных лебедей никто заранее не может распознать. Кто знал про заваруху в Иране кроме инсайдеров?
Все прогнозы это всего лишь сценации, вероятность которых высока по мнению того или иного аналитика.

Vortex писал(а) 12 янв 2018, 02:22Все прогнозы это всего лишь сценации, вероятность которых высока по мнению того или иного аналитика.

Экий витиеватый эвфемизм для "они увидели это в кофейной гуще".