Экономика в России и мире, тренды (кроме торговли ценными бумагами)

bestannДоступ к сайту Левенко не покупала, поэтому только начало: "Рубль рос 5 недель подряд. Это рекорд с весны прошлого года. Доллар Канады - 9 недель подряд, исторический рекорд. Но главные события происходят на рынке капитала нашей страны. Впервые с осени 2014 года ставки по коротким ОФЗ поднялись выше форвардной доходности рубля. Раньше это всегда приводило к обвалу рубля." Короче,вещает про девальвацию.
Кто что думает?

по-моему, бред какой-то. к обвалу рубля совсем другое приводит.

Кабмин утвердил 73 проекта, финансируемые из ФНБ
https://www.vestifinance.ru/articles/68827
По ссылке внутре есть подробный перечень проектов

Минкомсвязи даст взаймы под 5% из фонда развития IT
https://m.vedomosti.ru/technology/articl ... azi-vzaimi

Займы для станкостроителей стали льготными
https://m.vedomosti.ru/business/articles ... 35-stankam
В последней статье речь про 60 ярдов совокупно.
Жив курилка )))

Идея инвестирования от Джима лежит (я бы даже сказал валяется, а от этого пролежни, а от того, в свою очередь, запах) на поверхности уже как 3 год. Уже как 3 год по весне чувак пишет, что надо инвестировать в Россию. Что он продал рынок США, так как тот на максимумах. Он был уже два раза доволен вложениями на уровне 37, 54 - теперь 70.
У меня дежа-вю
https://www.rbc.ru/finances/21/03/2016/5 ... 1c1ddb2ab9

av_nechaevИдея инвестирования от Джима лежит (я бы даже сказал валяется, а от этого пролежни, а от того, в свою очередь, запах) на поверхности уже как 3 год. Уже как 3 год по весне чувак пишет, что надо инвестировать в Россию. Что он продал рынок США, так как тот на максимумах. Он был уже два раза доволен вложениями на уровне 37, 54 - теперь 70.
У меня дежа-вю
https://www.rbc.ru/finances/21/03/2016/5 ... 1c1ddb2ab9

«Я не большой фанат центральных банков, но ваш Центральный банк менее плох, чем остальные. Хорошо бы Набиуллина стояла во главе ФРС», — шутит он. Ну да, «сошел с ума после 47 удачных лет инвестирования».

bestannДоступ к сайту Левенко не покупала, поэтому только начало: "Рубль рос 5 недель подряд. Это рекорд с весны прошлого года. Доллар Канады - 9 недель подряд, исторический рекорд. Но главные события происходят на рынке капитала нашей страны. Впервые с осени 2014 года ставки по коротким ОФЗ поднялись выше форвардной доходности рубля. Раньше это всегда приводило к обвалу рубля." Короче,вещает про девальвацию.
Кто что думает?

Наслаждайтесь:

И все таки девальвация?

Рубль рос 5 недель подряд. Это рекорд с весны прошлого года. Доллар Канады - 9 недель подряд, исторический рекорд. Но главные события происходят на рынке капитала нашей страны. Впервые с осени 2014 года ставки по коротким ОФЗ поднялись выше форвардной доходности рубля. Раньше это всегда приводило к обвалу рубля.

Сегодня будет много картинок. Но сначала я хочу обратиться к тем, кто кидает в меня камни.

Когда я вижу конструктивную критику и предложения по улучшению подачи информации и ее качеству, я благодарен за это. Но те, кто просто пишет гадости, какую цель Вы преследуете? Кто-то реально думает, что это сделает меня умнее и мои рекомендации станут точнее и понятнее? Очередной раз прошу хорошо думать перед написанием постов.

Теперь по делу.

Начнем с нефти. В январе, как я и писал раньше, нефть выполнила свою большую цель падения, красный кружок внизу. В конце прошлой недели в рамках отскока нефть достигла сопротивления, красный кружок выше. Пик пятницы совпал в минимумом августа, составил 38,2% коррекции по Фибоначчи от пика лета 2015 года и 61,8% от осеннего пика. Чтобы отскок превратился в нечто большее нужно очень многое. Мы видим, что отскок лета прошлого года завершился на пересечении 10 и 180 месячной средних линий. Осенью не смогли уйти выше 10 месячной. В следующем месяца она будет на уровне $43,6, падает со скоростью около $2,5 в месяц.

Количество коротких позиций в нефти упало до минимума с начала июля прошлого года. В общем, достигнутый на прошлой неделе уровень является очень сильным и без сильной коррекции его не пройти.

Плюс сокращений денежной массы в США и рост у нас. В логарифме есть еще одно сопротивление.

Далее к валютам. Доллар Канады после рекордных 9 недель роста ударился в низ канала Боллинджера. Как правило, после такого идет, как минимум, тест середины канала. Это около 5%.

Достигнутый луни уровень - это пики 2008, 2009 годов и все тот же многолетний тренд в RSI 55 на недельном графике, что и у в рубле. Спасибо DorexTR.

Евро сделал дивергенцию на дневных и, главное, на недельных графиках и сформировал очередной медвежий флаг. Для подтверждения надо эту неделю закрыть ниже предыдущей.

В фунте тоже дивергенция.

Приведу еще старый добрый график индекса доллара США за всю его историю в логарифме. Последнее падение доллара остановилось как раз растущем тренде, в который уже бились ранее. Можно расти хоть к следующему тренду, а это 30%.

К следующим активам. Самая длинная облигация Правительства России с погашением в 2043 году, несмотря на сильнейший рост цены, продолжает штамповать дивергенции.

Любимый здесь многими ETF с 3 плечом на падение акций РФ достиг важного уровня поддержки и указал на его покупку с дивегенцией.

Теперь к рублю. Сегодня спрос на 28 дневное валютное REPO от ЦБ был максимальным с февраля прошлого года, более $6 млрд. Они шортят валюту или берут ее под возврат в среду, когда банкам надо будет вернуть в ЦБ $6,6 млрд.

Рубль пришел на свой критический тренд. Очередной, возможно.

На обычном графике можно выделить такой канал.

Интересно также поведение рубля к другим валютам. В GBPRUB важнейший тренд и 50 недельная средняя. Все, что разворачивало рубль вниз последние годы. Плюс поведение индекса относительной силы указывает на то, что рубль покупают мелкие и средние игроки, а крупные его продают. RSI падает намного быстрее, чем растет рубль. И это ко всем валютам.

В EURRUB 30 недельная средняя, граница растущего канала и все тоже поведение RSI.

Теперь самое главное. Почти 2 года назад я нашел один из важнейших индикаторов для предсказания поведения рубля. Это соотношение доходности ОФЗ и форвардной доходности рубля. Если эти доходности сравниваются или ставки по ОФЗ даже падают ниже, это всегда приводило к сильному падению рубля или даже его девальвации, как осенью 2014.

3 месячные ставки по ОФЗ почти сравнялись с форвардной доходностью.

6 месячные ее превысили.

Годовые сильно превысили.

Такое поведение процентных ставок на долговом рынке в сравнении с форвардной доходностью рубля говорит о экстремальных длинных позициях в рубле и таких же экстремальных коротких позициях в валюте. Любое движение на внешнем валютном рынке, рынке сырья или какие-либо негативные события приведут к резкому падению рубля.

Плюс к этому растет разрыв в процентных ставках между короткими и длинными ОФЗ в пользу коротких. Рынок капитала все больше верит в дальнейшее падение нашей экономики.

Резюме.

Я на выходных купил еще немного долларов на остатки рублей. Придут рубли еще, сразу на $ поменяю.

На текущей неделе поддержку рублю могут оказать налоговые выплаты, но, исходя из динамики рубля в последнее время, экспортеры уже продали валюту под эти выплаты. Сами выплаты пройдут 25 и 28 марта, пик 25. В целом на этой неделе с рынка должно уйти $7,5 млрд и 1,2 трлн рублей.

Исходя из всей совокупности обстоятельств я считаю, что сейчас мы наблюдем пик курса рубля.

Что может произойти, чтобы текущая ситуация на долговом рынке не привела к падению рубля? Должны упасть рыночные процентные ставки в рублях. Исходя из комментарий к последнему заседанию нашего ЦБ это маловероятно. Значит, для того, чтобы это случилось должна сильно вырасти цена на нефть. Это тоже маловероятно с текущих уровней, по крайней мере так говорят графики.

Отправлено спустя 59 секунд:
У кого какие мысли по поводу прогноза?

Читпю мнение аналитика и ощущения что гороскоп какой то. Луна в фазе льва и прочее. Они по русски нормально не могут объяснить ?)))

Отправлено спустя 41 секунду:
Фибоначчи это вообще чувак из сериала Побег вроде)

Да какие мысли? Прогноз тем и хорош, что может сбыться и тогда ты получишь прибыль, а может и нет, тогда лося. И еще - как только находишь работающий индикатор, то он резко перестает работать. Володя отлично всегда пишет, находит техническое обоснование, но его рекомендации, как бы помягче сказать, глубоко ниже зоны заработка. Что не отрицает возможности попадания в конкретном случае

av_nechaevДа какие мысли? Прогноз тем и хорош, что может сбыться и тогда ты получишь прибыль, а может и нет, тогда лося. И еще - как только находишь работающий индикатор, то он резко перестает работать. Володя отлично всегда пишет, находит техническое обоснование, но его рекомендации, как бы помягче сказать, глубоко ниже зоны заработка. Что не отрицает возможности попадания в конкретном случае

На сто % согласен, а я тебя не послушал, решил сам потратить время изучить человека, в итоге делаю вывод - Левченко смотрит в одну сторону всегда - Рост $, постоянно подкидывая обоснования роста рубля, либо добавляя аргументов в пользу своего прогноза. Совершенно не видя точек разворота против предсказанного тренда.
Пользу от чтения его прогнозов кроме того, что новые очки с большим кол-м диоптрий приобрел не нашел!!!

Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Альфа прогнозирует рост $ до 80,
мое видение такое: без более серьезной девальвации рубля (увеличения М2) мы рискуем свалиться в серьезную дефляцию в б2б и окончательному затуханию активности, в пользу мнения - актуальный кризис неплатежей. Бочка в рублях нужна на 4500 руб., чтоб все было по веселей.
Вопрос только пойдут на такое или нет.

Так Левченко не торгует же, и он постоянно об этом говорит И если вы ждете от него торговых сигналов, то проблема не в нем, а в вас...
Он долгосрочник, как и Демура, и они оба правы в том, что "у рубля дна нет", к сожалению...

Заумно написано, лучше бы экономической грамотности за деньги обучал. Если не в теме, все равно прогноз бесполезен. А кто читал его сайт, может подскажете: он конкретно перед падением рубля в конце 2014 предсказал это или просто всегда доллар покупал и отписался уже по факту.
То, что у рубля дна нет, это все знают (что мы умрем, мы ведь тоже знаем, но не знаем когда). Вопрос в скорости процесса и моментах скачков. У меня коллега в долларах предпочитал хранить, однако в когда он был по 37, поменял на рубли для строительства дома. А знал бы, придержал всего на чуть-чуть, хватило бы еще на квартиру. Поэтому вопрос в точности момента. Сколько доллар был примерно на одной отметке. Да и ниже 30 падал.

bestann А знал бы, хватило бы еще на квартиру. Поэтому вопрос в точности момента

"Знал бы прикуп, жил бы в Сочи")) Точно вам момент никто не скажет Не ну попасть-то, конечно, могут... с вероятностью N%...

Все эти стенания Левченко просто стоны застрявшего в позе. Очевидно бакс расти не намерен Выйти бы при своих вот задача.Ну как следствие едем в яму дефляцяи!

FilaТак Левченко не торгует же, и он постоянно об этом говорит И если вы ждете от него торговых сигналов, то проблема не в нем, а в вас...
Он долгосрочник, как и Демура, и они оба правы в том, что "у рубля дна нет", к сожалению...

Кто сказал, что я жду каких то сигналов,?я дал свое видение на его прогнозы.
Он говорит что не торгует,при этом периодически радуется на сработанный тэйк профит.

Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Кроме того,на ваше он долгосрочник.Зачем давать прогнозы,если основной посыл от всех прогнозов-$ будет расти!

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А про у рубля дна нет ответ простой,это только фраза - якорь для того чтоб народ зацепить на семинары.Нефть будет 100 и руб.40,нефть 10 рубль 180.Математика проста.

LIT Зачем давать прогнозы,если основной посыл от всех прогнозов-$ будет расти!

Так он и будет расти. Пока. На долгосроке.
И вообще, кто ж вас заставляет его читать-то? Есть много других разных гур, на любой вкус и цвет, у нас тут даже местечковые имеются))

LIT Нефть будет 100 и руб.40,нефть 10 рубль 180.Математика проста

Чот у вас с математикой Рублебочка сильно скачет))